Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Covariance structure of p… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations

Övrigt
Författare Annika Lang
Stig Larsson
Christoph Schwab
Publiceringsår 2012
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik
Språk en
Länkar arxiv.org/abs/1210.3447
https://gup.ub.gu.se/file/85067
Ämnesord Wiener process, covarariance, tensorized, stochastic partial differential equation
Ämneskategorier Sannolikhetsteori och statistik

Sammanfattning

In this paper parabolic random partial differential equations and parabolic stochastic partial differential equations driven by a Wiener process are considered. A deterministic, tensorized evolution equation for the second moment and the covariance of the solutions of the parabolic stochastic partial differential equations is derived. Well-posedness of a space-time weak variational formulation of this tensorized equation is established.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?