Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Duality in refined Sobole… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Duality in refined Sobolev–Malliavin spaces and weak approximation of SPDE

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Adam Andersson
Raphael Kruse
Stig Larsson
Publicerad i Stochastic Partial Differential Equations: Analysis and Computations
Volym 4
Nummer/häfte 1
Sidor 113-149
ISSN 2194-0401
Publiceringsår 2016
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik
Sidor 113-149
Språk en
Länkar dx.doi.org/10.1007/s40072-015-0065-...
Ämnesord SPDE, Finite element method, Backward Euler, Weak convergence, Convergence of moments, Malliavin calculus, Duality, Spatio-temporal discretization
Ämneskategorier Numerisk analys, Matematisk statistik

Sammanfattning

We introduce a new family of refined Sobolev–Malliavin spaces that capture the integrability in time of the Malliavin derivative. We consider duality in these spaces and derive a Burkholder type inequality in a dual norm. The theory we develop allows us to prove weak convergence with essentially optimal rate for numerical approximations in space and time of semilinear parabolic stochastic evolution equations driven by Gaussian additive noise. In particular, we combine a standard Galerkin finite element method with backward Euler timestepping. The method of proof does not rely on the use of the Kolmogorov equation or the Itō formula and is therefore non-Markovian in nature. Test functions satisfying polynomial growth and mild smoothness assumptions are allowed, meaning in particular that we prove convergence of arbitrary moments with essentially optimal rate.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/forskning/publikation/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3FlanguageId%3D100001%26publicationId%3D225023&publicationId=225023
Utskriftsdatum: 2020-05-27